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Analyse d'une méthode de désaisonnalisation: Le programme X 11, du US Bureau of Census, version trimestrielle

Guy Laroque
Annales de l'inséé
No. 28 (Oct. - Dec., 1977), pp. 105, 107-127
Published by: GENES on behalf of ADRES
DOI: 10.2307/20075271
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20075271
Page Count: 22
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Analyse d'une méthode de désaisonnalisation: Le programme X 11, du US Bureau of Census, version trimestrielle
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Abstract

Cet article étudie les propriétés statistiques du programme de désaisonnalisation X 11 du US Bureau of Census, version trimestrielle. Dans une première partie, on montre comment cette méthode de désaisonnalisation se ramène approximativement à une mise en moyenne mobile de la série brute et l'on décrit les propriétés de la moyenne mobile associée. La seconde partie s'intéresse plus spécialement au traitement des extrémités des séries, qui est d'une grande importance pour l'analyse conjoncturelle. Il apparaît que la désaisonnalisation par X 11 des deux ou trois dernières années d'une série est assez peu fiable et sujette à des révisions qui ne sont pas justifiées du point de vue statistique. Il faut donc être prudent dans l'utilisation du programme pour la désaisonnalisation des derniers points d'une série. /// This article examines the statistical properties of the US Bureau of Census X 11 program regarding seasonal adjustment. In the first part, we show that the seasonal adjustment is similar to the use of a moving average, and we describe the properties of the particular moving average. The second part focuses more precisely on the application of the method of adjustment to the extreme points, of which the most recent ones in time are particularly important in analysing economic trends. It emerges that the method of seasonal adjustment is fairly unreliable in analysing the two or three most recent years. The subsequent revisions in time series to which the method gives rise also have little statistical foundation. It is therefore necessary to be particularly prudent in the application of the method to the most recent period. /// Este artículo estudia las propriedades estadísticas del programa de desestacionalización X 11, versión trimestral. En la primera parte, se pone de manifiesto como dicho método de desestacionalización remata aproximadamente en la puesta en una media móvil de la serie bruta y van descritas las propriedades de la media móvil asociada. La segunda parte está dedicada especialmente al tratamiento de las extremidades de las series, lo cual cobra gran importancia para el análisis coyuntural. Al parecer, la desestacionalización por X 11 de los dos o tres últimos años de una serie es de poca fianza y precisa ser revisada, lo cual no se justifica desde el punto de vista estadístico. Es preciso obrar con cautela al utilizar el programa para desestacionalizar los últimos puntos de una serie.

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