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Heteroskedasticity-Robust Tests in Regressions Directions

Russell Davidson, James G. Mackinnon and Russel Davidson
Annales de l'inséé
No. 59/60, Économétrie non linéaire asymptotique (Jul. - Dec., 1985), pp. 183-218
Published by: GENES on behalf of ADRES
DOI: 10.2307/20076563
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/20076563
Page Count: 36
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Heteroskedasticity-Robust Tests in Regressions Directions
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Abstract

We develop simple procedures to test for omitted variables and perform other tests in regression directions, which are asymptotically valid in the presence of heteroskedasticity of unknown from. We examine the asymptotic behaviour of these tests, and use Edgeworth approximations to study their approximate finite-sample performance. We also present results from several Monte Carlo experiments, which suggest that one family of these tests should always be used in preference to the other. /// On développe des procédures simples pour tester des variables omises et pour effectuer d'autres tests dans des directions de régressions, qui sont asymptotiquement valides en présence d'hétéroscédasticité de forme inconnue. On examine le comportement asymptotique de ces tests, et on utilise les approximations d'Edgeworth pour étudier leurs performances approximatives dans les échantillons finis. On présente aussi des résultats de plusieurs simulations qui suggèrent qu'une famille de tels tests devraient toujours être utilisée de préférence aux autres. /// SSe desarrollan simples procedimientos para probar variables omisas y para llevar a efecto otras pruebas en direcciones de regresiones, que son asintóticamente valedreas en presencia de heteroscedasticidad de forma desconocida. Se examina el comportamiento asintótico de estas pruebas, y se utilizalas proximaciones de Edgeworth para estudiar sus hazañas aproximativas por medio de muestras finitas. También se presentan resultados de varias simulaciones que sugieren que una serie de semejantes pruebas deberían de utilizarse siempre con preferencia a las demas.

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